Мама Саши, Галина, была гимнасткой и балериной. Родилась она в Одессе (Украина). Когда ей было 16 лет она со своими родителями уехала в Сан-Диего и встретила там папу Саши Роджера Коэна. В 5 лет Саша стала заниматься гимнастикой, а в 7 лет перешла в фигурное катание. В своем первом взрослом чемпионате по фигурному катанию Саша выиграла серебряную медаль. Саша принимает активное участие в постановке собственных программ. Ее кумиры - Скотт Хэмилтон и Курт Браунинг. В планах Саши работа в модельном бизнесе, в качестве модельера. Уже сейчас она сама придумывает себе костюмы для выступлений. Саша Коэн разучивает четверной Сальхов и планирует выполнить его на официальных соревнованиях. В 1997 г. Саша начала заниматься у Джона Никса, который тренирует чемпионов Америки еще с 1960 года. В 2002 году она перешла к Татьяне Анатольевне Тарасовой. А в декабре 2003 года Саша перешла к Робин Вагнер, которая воспитала Олимпийскую чемпионку Солт-Лейк-Сити Сару Хьюз.

И вот в конце декабря 2004 года Саша возвращается домой в Калифорнию и переходит от Робин Вагнер к Джону Никсу, своему прежнему тренеру.

В 2004 году на Чемпионате Мира, проходившем в Дортмунде (Германия), Саша выиграла серебряную медаль.

В 2005 году в Москве состоялся Чемпионат мира, где Саша двукратным серебренным призером Чемпионата мира.